Metabolidade Média Móvel Semanal

MetaStock Função média móvel A média móvel é provavelmente a mais utilizada de todos os indicadores. Ele vem em vários tipos e tem inúmeras aplicações. Em termos básicos, porém, uma média móvel ajuda a suavizar as flutuações no preço (ou um indicador) e fornecer uma reflexão mais precisa sobre a direção em que a segurança se está movendo. As médias móveis são indicadores de atraso e se enquadram na categoria seguinte. Os vários tipos incluem simples, ponderada, exponencial, variável e triangular. A diferença entre os vários tipos de médias móveis é simplesmente a forma como as médias são calculadas. Por exemplo, uma média móvel simples coloca a mesma ponderação em cada valor no período ponderado e exponencial coloca mais ênfase em valores recentes no período em que uma média móvel triangular coloca maior ênfase na seção do meio do período e uma média móvel variável ajusta o Ponderação dependendo da volatilidade no período. Concentre-se na média móvel simples, que é formada ao encontrar o preço médio de uma garantia durante um determinado número de períodos. Isso é calculado adicionando os preços de fechamento do valor de segurança durante o número definido de períodos (por exemplo, 15) e dividindo essa resposta somada pelo número de períodos. Com relação aos outros tipos de médias móveis, seus cálculos podem ser um pouco mais complexos no entanto, a premissa ainda é a mesma. A única diferença é onde e como as ponderações relevantes são colocadas. SYNTAX Mov (matriz de dados, períodos, E S T TRI VAR W VOL) ​​Array de dados Esta é a matriz de dados que será calculada para formar o indicador de média móvel. Este é o mais frequentemente o preço de fechamento, mas pode ser qualquer outro preço ou indicador. Períodos Especifica quantos períodos são usados ​​para calcular a média móvel. EST TRI VAR W VOL Este é o tipo de média móvel a ser usada, mostrada da seguinte forma: E Exponencial S Simples T Série Curta Tri Triangular Var Variação W Volume Vol. Pesado Ajustado A seguinte fórmula traça uma média móvel de 15 períodos da Preço de fechamento: no exemplo acima: Uma aplicação mais útil deste exemplo poderia ser: CgtMov (C, 15, S) e VgtMov (V, 20, S). A fórmula acima especifica que o preço de fechamento deve estar acima de um período de 15 períodos simples Média móvel (denotada por CgtMov (C, 15, S)) e que o volume atual deve ser maior que a média de 20 períodos do volume (denotado por VgtMov (V, 20, S)). Observando a Figura 3.27, podemos ver uma média móvel simples de 15 períodos aplicada ao gráfico. Figura 3.27 Fórmulas de Construtor de Indicador de Mudança de Média para o seguinte: 1. O cruzamento de preço de fechamento em uma média móvel ponderada de 20 períodos do fechamento e 30 da média móvel simples do fechamento é maior do que a média móvel de 50 períodos do fechamento: Este artigo é um trecho do Guia de Estudo de Programação do MetaStock. Quero descobrir o segredo simples para fazer o Mavestock Easy amp Identify Tradesquot rentável Clique aqui para encontrar mais sobre o Guia de estudo de programação do MetaStock Fórmulas de Metais - W Clique aqui para voltar ao Índice de Fórmula Metastock Em uma tendência ascendente, três ou quatro CLOSES sucessivos e EMA (21) está aumentando. C lt Ref (C, -1) E Ref (C, -1) lt Ref (C, -2) E Ref (C, -2) lt Ref (C, -3) E Mov (C, 21, E) Gt Ref (Mov (C, 21, E), -1) OU C lt Ref (C, -1) E Ref (C, -1) lt Ref (C, -2) E Ref (C, -2) lt Ref (C, -3) E Ref (C, -3) lt Ref (C, -4) E Mov (C, 21, E) gt Ref (Mov (C, 21, E), -1) C gt Ref (C, -1) E Ref (C, -1) gt Ref (C, -2) E Ref (C, -2) gt Ref (C, -3) E Mov (C, 21, E) lt Ref ( Movimento (C, 21, E), -1) OU C gt Ref (C, -1) E Ref (C, -1) gt Ref (C, -2) E Ref (C, -2) gt Ref (C , -3) E Ref (C, -3) gt Ref (C, -4) E Mov (C, 21, E) lt Ref (Mov (C, 21, E), -1) Montar isso com um OBOS Oscilador e você tem uma entrada que é, bem, pelo menos vale a pena considerar. Indicadores Semanais do MetaStock Eu, basicamente, coloquei os indicadores semanais sobre as cartas diárias no back-burner por enquanto, mas alguém mencionou o assunto em um e-mail fora da lista, e eu decidi que talvez eu devesse publicar esses dois indicadores. Eles ficam bem comigo, mas checam-os. Lembre-se, traçam o valor das semanas anteriores, começando o primeiro dia de negociação da semana seguinte, e esse valor permanece constante durante toda a semana. Estes são projetados para backtesting. Então, se você tiver que saber nesta sexta-feira à noite qual será o valor semanal do indicador para a semana seguinte, basta ver um gráfico semanal. Estocástico: o desaceleração de K e K pode ser codificado para acomodar mais parâmetros usando a função de entrada do usuário, mas quando você faz isso, o D sempre calcula usando o valor padrão da desaceleração de K, dando valores errôneos. Então eu deixei o mesmo. Você pode conectar seus próprios valores. Acabei de usar os valores padrão do MetaStock como ponto de partida. Eu fiz o K D como dois indicadores separados para que você possa traçar o D de uma cor diferente ou tracejada. O indicador Momentum usa a função Input bem. Y: (ValueWhen (1, swgt0, (yestClo-LLow)) ValorQuando (2, swgt0, (yestClo-LLow)) Valor Quando (3, swgt0, (yestClo-LLow))) ((ValueWhen (1, swgt0, HHigh) Valor = Quando (2, swgt0, HHigh) Valor Quando (3, swgt0, HHigh)) - (ValueWhen (1, swgt0, LLow) Valor Quando (2, swgt0, LLow) Valor Quando (3, swgt0, LLow))) 100 yy: (ValueWhen (1, swgt0, (yestClo-LLow)) ValorQuando (2, swgt0, (yestClo-LLow)) Valor Quando (3, swgt0, (yestClo-LLow))) ((ValueWhen (1, swgt0, HHigh) ValueWhen (2, Swgt0, HHigh) Valor = Quando (3, swgt0, HHigh)) - (Valor Quando (1, swgt0, LLow) Valor Quando (2, swgt0, LLow) Valor Quando (3, swgt0, LLow))) 100 WillSpread por Larry Williams O indicador Larry Wiliams Chamado WillSpread é bastante fácil de plotar no MetaStock para Windows versão 6.5. Usando a versão 6.5 do MetaStock para Windows, siga estas etapas. Trace a mercadoria subjacente. Arraste o Indicador de propagação da lista rápida do indicador para este gráfico de commodities. Selecione Tbonds ou Tbills como a segurança para usar para se espalhar. Eu recomendo que você trate isso em uma nova janela interna. Arraste o Oscilador de Preços da lista rápida do indicador e solte-o no gráfico SPREAD, não no gráfico de preços. Os parâmetros que o Sr. Williams usa são 7 e 11 médias exponenciais exponenciais do período de tempo. Você também deseja usar pontos como o método. Esta trama é o indicador WillSpread. Neste ponto, você pode alterar a cor dos gráficos de propagação para coincidir com o plano de fundo do gráfico, ou talvez mover o indicador WillSpread para uma janela interna separada. Se você salvar este primeiro esforço como um modelo, talvez chamado WillSpread, você pode aplicar esse modelo a qualquer mercadoria que desejar e o indicador será calculado automaticamente contra essa mercadoria. Você também pode usar a função Next Security no MetaStock para Windows para visualizar cada uma das suas commodities, definindo as opções para a próxima segurança para manter os estudos de linha. Se você aplicar este modelo à primeira mercadoria em sua pasta de futuros, você poderá usar a seta para a direita para mover o conteúdo da pasta. Cada nova mercadoria terá o WillSpread calculado como está carregado. Trabalhando com DMI OPEN LONG: closegthhv (baixo, 21) FECHAR LONGO: closeltllv (alto, 21) Escrevendo Metastock Explorations O MetaStock é um programa maravilhoso para comerciantes, mas pode parecer complicado e intimidante no início. Na realidade, é fácil e divertido, se você lutar lentamente, passo a passo. Vamos considerar uma questão comum de comerciantes: como o MetaStock pode me ajudar a encontrar todos os estoques onde a média móvel de 3 dias acabou de se cruzar acima da ferramenta de MetaStocks Explorer em média móvel de 10 dias, você pode pesquisar todos os estoques no ASX e dentro de um minuto ou Dois (dependendo da velocidade do seu computador) geram uma lista de todos os estoques que atendem a esse critério particular. Heres um guia passo a passo para principiantes: 1. Abra sua ferramenta do Explorer no MetaStock clicando no símbolo dos pequenos binóculos no canto superior direito da tela ou encontre-a em Ferramentas no menu suspenso. 2. Você será apresentado com a tela do Explorer mostrando uma lista de Equis Explorations pré-fabricadas mais várias opções para visualizá-las ou editá-las. Mais sobre isso mais tarde. Olhe, em vez disso, na lista de opções à direita. 3. Escolha o botão Novo e clique. Você apenas começou a escrever seu próprio MetaStock Exploration MetaStock dá-lhe o nome de ltNew Explorationgt, mas vamos renomear o Crossover médio móvel por causa desse exercício. 4. Observe que a tela do Explorer possui uma seção superior rotulada como "Notas" e, logo abaixo, sete colunas, com guias, etiquetadas como "A para F", mais "Filtro". Por enquanto, só funcionaria com a coluna Filtro. Clique na guia e você está pronto para escrever uma fórmula do MetaStock nesta coluna. 5. Digite o seguinte sem as aspas: Cross (Mov (c, 3, s). Mov (c, 10, s)), mas não se preocupe com os espaços entre letras e marcas de pontuação, nem sobre capitalização. 6. Heres uma explicação rápida para refletir, antes de ir mais longe. O que você acabou de entrar no MetaStock Explorers Filter é uma fórmula muito mais simples do que você percebe. Isso significa apenas Crossover A sobre B ou Crossover 3 em 10 em inglês comum. O MetaStock escreve isso como Cross (A. B) onde A e B são outras fórmulas do MetaStock, qualquer fórmula que você gosta. Neste caso, estavam colocando duas médias móveis diferentes no lugar de A e B. MetaStock escreve a média móvel da língua inglesa nos últimos 3 dias, enquanto mov (c, 3, s) e a segunda média móvel são exatamente as mesmas, Com o número 10 substituído pelo 3. 7. Sua primeira MetaStock Exploration está agora concluída. Clique em OK no canto inferior esquerdo do campo do Explorer para salvá-lo e você encontrará rapidamente sua própria Exploração de Crossover de Mover Agregado aos já existentes na lista pré-fabricada do MetaStock. 8. Em seguida, clique no botão Explorar e o MetaStock solicitará o caminho para o local no seu computador, onde você tem todos os seus dados ASX (ou outros). Escolha quais títulos você deseja digitalizar. Sugiro que você escolha todos eles para começar e salve isso como uma Lista denominada Todos, de modo que, quando você fizer mais Explorações, você não terá que passar por este passo novamente. Você pode simplesmente escolher a lista Todas sempre que quiser verificar os estoques. (Tire nota neste ponto de que o MetaStock tem uma excelente assistência para você sob sua guia de Ajuda, bem como um dos melhores softwares de software já escritos.) 9. O MetaStock verificará rapidamente que seus estoques estão onde você diz, e o solicitarão Um OK. Depois de fazer isso, você pode assistir a uma tela nítida, onde o MetaStock descreve a busca por todos os estoques que correspondem aos critérios de pesquisa (Filtro). Quanto tempo esse processo demora depende mais uma vez da velocidade do seu computador. Quando o Explorer for concluído, você deve escolher a opção Relatório para encontrar uma lista filtrada de todos os estoques que hoje têm sua média móvel de 3 dias acima da média móvel de 10 dias . O MetaStock permite que você abra cada um ou todos esses estoques em páginas de tela cheia para análise posterior. Na edição de maio de 1998 do STOCKS amp COMMODITIES, a Traders Tip forneceu fórmulas MetaStock para calcular os níveis de suporte e resistência e os osciladores de suporte e resistência WRO e WSO. A Dica de comerciantes foi baseada em meu artigo, Suporte e resistência automatizada, também nessa questão. Desde então, recebi muitas mensagens de E-mail dos leitores de STOCKS amp TEXTES sobre isso. Embora o método tenha sido bem recebido, as fórmulas fornecidas foram um pouco confusas e poderiam usar algum esclarecimento. Além disso, a execução foi lenta e a triagem de um grande número de estoques foi difícil. Desde então, desenvolvi um método mais rápido e melhorado para a computação desses indicadores. Para começar, os níveis de suporte S1 a S6 e os níveis de resistência R1 a R6 são indicadores separados (12 no total) e cada um deve ser inserido usando a opção de indicador personalizado no construtor de indicadores. S1 Indicador: ValorQuando (1, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S2 Indicador: Valor Quando (2, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S3 Indicador: Valor Quando (3, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S4 Indicador: Valor Quando (4, Ref (L, -4 ) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S5 Indicador: Valor Quando (5, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) S6 Indicador: ValueWhen ( 6, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) R1 Indicador: Valor Quando (1, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, - 4)) R2 Indicador: Valor Quando (2, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R3 Indicador: Valor Quando (3, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R4 Indicador: Valor Quando (4, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R5 Indicador: Valor Quando (5, Ref (H 4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) R6 Indicador: Valor Quando (6, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) Estes 12 Os indicadores devem ser conspirados individualmente com os dados do preço como pontos, não linhas (clique em cada um e altere o estilo para aquele na parte inferior do menu de estilo). A cor vermelha é recomendada para os níveis de suporte S1 a S6 e a cor azul para os níveis de resistência R1 a R6. Entrar nessas fórmulas e alterar o estilo leva um pouco de tempo, mas uma vez feito, eles podem ser salvos como um modelo e facilmente aplicados a outro. Se você estiver interessado apenas no cálculo dos indicadores WRO e WSO, essas fórmulas podem ser inseridas como mostrado aqui. Não é necessário calcular S1 a S6 ou R1 a R6, uma vez que as novas fórmulas são agora autônomas. As novas fórmulas WRO e WSO também contêm funções máximas e mínimas para garantir que a mudança para cada nível seja zero ou 1. Isso evita um erro raro, mas ocasional quando a mudança de preço é muito grande durante um curto período. WSO Indicador: L1: ValorQuando (1, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L2: Valor Quando (2, Ref (L, -4) LLV (L, 9) Ref (L, -4)) L3: Valor Quando (3, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L4: Valor Quando (4, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L5: Valor Quando (5, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L6: ValueWhen (6, Ref (L, -4) LLV (L, 9), Ref (L, -4)) L1M: Max (0, Min (1, Int (L1C))) L2M: Max (0, Min (1, Int (L2C ))) L3M: Max (0, Min (1, Int (L3C))) L4M: Max (0, Min (1, Int (L4C))) L5M: Max (0, Min (1, Int (L5C)) ) L6M: Max (0, Min (1, Int (L6C))) 100 (1- (L1ML2ML3ML4ML5ML6M) 6) Indicador WRO: L1: Valor Quando (1, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L2: Valor Quando (2, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L3: Valor Quando (3, Ref (H, -4) HHV ( H, 9), Ref (H, -4)) L4: Valor Quando (4, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L5: Valor Quando (5, Ref (H 4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L6: Valor Quando (6, Ref (H, -4) HHV (H, 9), Ref (H, -4)) L1M: Max (0, Min (1, Int (L1C))) L2M: Max (0, Min (1, Int (L2C))) L3M: Max (0, Min (1, Int (L3C))) L4M: Max (0 , Min (1, Int (L4C))) L5M: Max (0, Min (1, Int (L5C))) L6M: Max (0, Min (1, Int (L6C))) 100 (1- (L1ML2ML3ML4ML5ML6M) 6) Os osciladores WRO e WSO geralmente são plote D juntos em uma escala separada do gráfico de preço. É útil adicionar linhas horizontais em zero e 100 na mesma escala. As linhas horizontais podem ser adicionadas clicando no indicador e selecionando linhas horizontais no menu Propriedades do indicador. Essas fórmulas funcionam muito mais rápido (em 40 vezes) do que as fórmulas anteriores, e foram testadas com sucesso com dados de fim de dia e dados em tempo real usando o MetaStock Professional Versão 6.51. Em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems. J. Welles Wilder Jr. fala sobre volatilidade e descreve seu Índice de Volatilidade e Sistema de Volatilidade. Ambos podem ser realizados no MetaStock8482 para Windows. Este documento descreve como construir o índice e o sistema. O Índice de Volatilidade (VI) é descrito por Wilder como: VI Today (13 VI TR1) 14, onde TR1 é o verdadeiro alcance de hoje. Ele define o verdadeiro alcance como o maior dos seguintes: A distância de hoje de alta a baixa de hoje A distância de ontem perto de hoje em dia, ou A distância de ontem perto de baixa de hoje. No MetaStock versão 5.0 ou superior você usaria a seguinte função. O Sistema de Volatilidade é: Se você tem fórmulas Metastock que você gostaria de compartilhar, envie um e-mail para Estamos ansiosos para ouvir de você. Para saber mais sobre como usar o Metastock e sua fórmula, clique aqui. Direitos autorais 2003 MetaStock Website Home Metastockreg é uma marca registrada da Equis International. End Point Moving Average O End Point Moving Average foi introduzido na edição de outubro de 95 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities no artigo The End Point Moving Average, de Patrick E. Lafferty. A fórmula exata para a média móvel do ponto final é a seguinte: (14 Sum (Cum (1) C, 14) - Soma (Cum (1), 14) Soma (C, 14)) (14 Sum (Pwr (Cum ( 1), 2), 14) - Pwr (Soma (Cum (1), 14), 2)) Cum (1) (Mov (C, 14, S) - Mov (Cum (1), 14, S) ( 14 Soma (Cum (1) C, 14) - Soma (Cum (1), 14) Soma (C, 14)) (14 Soma (Pwr (Cum (1), 2), 14) - Pwr (Soma (1), 14), 2))) A fórmula acima traça o último valor de uma linha de regressão linear dos 14 períodos anteriores. A Previsão da Série de Tempo leva esse valor e a inclinação da linha de regressão para prever o próximo dia e, em seguida, traça esse preço previsto como o valor de hoje. Observe que a fórmula acima é usar 14 períodos de regressão. Se você deseja usar diferentes períodos de tempo, você deve alterar todas as instâncias do número 14 para o número desejado de períodos de tempo. Para interpretação, consulte o artigo do Sr. Laffertys. Pontos finais de uma regressão linear com desvios padrão No MetaStock 5.x para Windows e superior há uma maneira de traçar os pontos finais de uma linha de regressão linear com canais - 2 Desvios Padrão. Aqui estão as três fórmulas: Regressão linear (14) (14 Sum (Cum (1) C, 14) - Soma (Cum (1), 14) Soma (C, 14)) (14 Sum (Pwr (Cum (1) 2), 14) - Pwr (Soma (Cum (1), 14), 2)) Cum (1) (Mov (C, 14, S) - Mov (Cum (1), 14, S) (14 Soma (Cume (1), 14) Soma (C, 14)) (14 Soma (Pwr (Cum (1), 2), 14) - Pwr (Soma (Cum (1) ), 14), 2))) Regressão linear Faixa de faixa inferior (Regressão linear (14)) - 2 Stdev (Fml (Regressão linear (14)), 14) Regressão linear FML superior (Regressão linear (14)) 2 Stdev ( Fml (Regressão Linear (14)), 14)